Método de momentos

El método de momentos es un procedimiento para obtener un estimador puntual de una variable aleatoria.

Tenemos una variable aleatoria X. Tenemos dos casos: que la variable siga una distribución puntual (p_X(x)) o que siga una distribución continua (f_X(x)).

Definimos los momentos de orden k como:

Y definimos los momentos muestrales de orden k como:

El método de los momentos consiste en igualar los momentos poblacionales con los momentos muestrales, para hacer un sistema de k ecuaciones con k incógnitas, siendo k el número de parámetros que se quiere estimar.